50etf要用多少5050etf期权对冲冲

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50etf要用多少5050etf期权对冲冲

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-06 06:28 标签： 50etf期权手续费

50ETF手续费【期权吧】_百度贴吧
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作为衍生品的避险工具，居然比标的物的手续费贵N倍，你们怎么看？
心里有个希望，管理层能大大降低期权的手续费
原来有权证的时候，从高点跌下来的散户至少还有个保险策略---持有股票同时买入认沽权证，那时还出现过散户没亏反而暴富了。本次大跌，你有听说几个散户没有遭受灭顶之灾的？有几个散户暴富了？时代越走越倒退。。。
喜欢期权的朋友一起来探讨，股票的朋友补下课也一起来。对股票朋友说两句，不要谈虎色变，谈到期权就害怕，害怕是因为你不懂。简单举例，你如果在去年5000点那买了10W股票，你现在恐怕早就被腰斩成为股东了，如果你同时买入5000元的认沽期权，那么情况大变，无论你的股票怎么跌，你最终只损失5000元。相反，如果大盘没大跌，你的股票继续大涨，只要涨百分之五以上（赚出你的保险费，认沽期权的费用），就不影响你的收入。假设翻倍了，变成20W了，那么你减去你的5000元的期权费，变成19.5W。这就是期权的功能。
辛苦打了半天字，给删了。。。。。
度娘比腾讯还狠。。。
茶话会没白开，成一家人了。。。
监管层怕期权被恶意利用，像当初股指期一样。所以故意不放开有利条件鼓励投机的，而且上证所就现有条件下对成交量非常满意，想要降，难咯。
我大概用了五万的资金做了四十多个交易日，最后亏五万，手续费共十五万左右，我的手续费相对便宜，券商跟我收一块钱，单向。加上交易所的2.3元，开仓一手是3.3元，完成一次，每手6.6元。大概是交易所收走十万的手续费，券商五万。
资本市场中大致几类人，投资、投机、套利。广义上只要开一边的仓，就多少有投机的成分，多么有把握也不能避免黑天鹅。针对咱们这个股票市场来说，投机占比总头寸的多少才合适呢？第一本身就少有价值投资的股票，因为没有苹果，谷歌，微软这样的企业。加之操纵........还剩下几成的投资呢？却要打肿脸充胖子，我们不鼓励投机，鼓励投资，我呵呵了。再有，最不该投机的人都在投机，前面的5000点众所周知是个人造牛，你给多头最高都十倍杠杆了，这还是价值投资吗？
两融、股指、期权一共也没几个避险工具，不是设置高门槛，就是打压空头，一来把散户逼向场外，甚至境外和骗子公司（黄金，外汇，原油等）。二来场内阻止空头和场外只有融资，一叠加终于爆发了.............
天下本无事庸人自扰之，问题是有意还是无意庸人自扰。说无意，这点水平没有怎么会胜任呢？怎么看都像有意为之，被查那大佬怎么就能逃顶抄底呢？这背后很像一场阴谋。所以，无意的话那水平低级到什么程度了，有意的话，那简直是罪无可恕。
一般股民朋友，我说这些如果看不懂，那可真得加紧学习了，都是些很基本的东西，这些都不知道也真的没啥必要炒了，真心心疼你。
总之，我想表达的意思是，市场金融产品太少，或者说避险工具太少，而且非常不公，你多少权利被侵害了甚至都不知道。占比市场七八成的散户，却几乎只能参与股票，刚才说了，任何一个一边的头寸都有相当高的风险——裸多或裸空。索罗斯都不敢裸多或裸空，你居然敢。索罗斯最近在做空亚洲货币，肯定同时同样的头寸做多着其他的非美元货币做保险对冲，只要亚洲货币的跌幅大于那个非美元货币的涨幅，那就赚钱。尽管他很牛，也不会不顾风险。美元涨，多头的那个非美元头寸跌，亏钱，但亚洲货币跌，是赚钱的，因为是空头。且赚的要大于那个亏的，据说现在赚了十亿美金了，这是他想要的结果。如果美元跌，非美元货币涨，赚钱。亚洲货币也涨，但是亏钱，因为是空头，但亏的钱要小于前面的非美元货币赚的钱，或者持平，不亏不赚。他这样的对冲手法简直天衣无缝，另他的对手对他简直是毫无办法。看我们的市场，有几个对冲避嫌工具散户能用？加之多年的封闭，散户甚至都不知道这些。可怜的散户，不知道的是不知道的那种悲哀，知道的是生气加悲哀。结论是散户被边缘化了，迟早被淘汰，时间问题。今天看了一个新闻，一老哥散户说，要把多年来说的社保基金入市这条消息告诉住在八宝山的老哥们们！
楼主。。看你打了那么多字，我和你分享下我做的经验。我去年12月份开户，投进去只有8000元，现在账户里还有九千五，赚了1500，但是最近一会输，一会赢，很难做，其中大部分亏损确实是手续费造成的，我手续费一张单边十块钱，权利仓一次就是二十块。上交所卖出开仓免手续费，所以平时投机我都选择义务仓投机，成本低一些吧，权利仓的唯一用途就是暴跌时候选个好合约干一票，成功了的话确实能大赚，熔断那天我就成功过，那盈利和手续费比毛毛雨。
交易成本太高，我一直没参与实盘。
如出一辙，前者是靠几个权证来压制多头，显然力量不对等，多空实力悬殊。沉寂了七年，5178又上演一个翻版，尽管有股指期货空头的压制，但那仅仅是表面，实际上融资的场外杠杆都到了十倍左右，场外又不能融券，别说场外，场内都没有。股指期货的空头还管什么用呢？又是一个多空不对等。如果下次还有大涨，请仔细研究多空力量就可以了。什么宏观微观经济，淘汰了，在咱这行不通。
还在等开真实户的只能干瞪眼
如果有时间和耐性，我会好好盖一盖这个吧的，希望有缘的大家一起。目的是让更多的小散了解更多的市场，从而提高知识，能有更多的本事保护自己。期权是一个非常复杂和好玩的金融产品，希望大家关注期权，深层的了解和学习期权，这可是屌丝离富翁最近的道路之一。当然了，尽量要用科学手段，比如我用索罗斯对冲举例一样，还有买入股票同时买入认沽期权做保险等，当然还有很多的玩法。总之还是应该回归理性，用最科学的玩法玩期权。很多财经节目根本就没有什么正经的东西，都是一些迎合一般大众的，有几个讲过我说的那个避险策略的？有几个批判过目前这个对小散实施关门打狗的制度。股票朋友路过本楼时，停留下长长姿势。关注下本吧的内容要比让你们去学习《金融市场学》容易的多。并且绝对涨姿势，说不定这些知识能让一个本来应该是个破产且无力再翻身的穷光蛋变成个亿万富翁呢！
我们这个市场，投机的成分太多。改革牛、政策牛、杠杆牛，不管哪一种都是个非理性胡闹的市场，按道理股指应跟随实际GDP走势一样，可从没一样过。不重要了，重要的是能适应和能保护自己。管他泡沫不泡沫，越泡沫越是机会。
对散户一些提示：不要总是以为股指期货，两融，期权之类的东西是在扰乱市场。这些东西其实是保护市场的工具，总有多头没空头，最后就是暴涨暴跌，这对精明人是好事，对你不是好事。你应该关注的是这些工具对你设置门槛是极大的不公平。这才是最关键的。
国内市场做哪个好些？我说下我的观点：基金基本不会买，我信不过，经理人没有信托责任，我怕拿着我的钱接盘去。债券适合稳健的大资金，不适合我。股票还行，不过得等到牛市出来，抓住那一波，炒几个概念赶紧走人。股指期货，比较中意，行情特明显时能赚大钱。期权也比较中意，有时操作简单，追股指就行。商品感觉很难搞，没啥规律性。所以个人以为，就剩下股票、股指期货、和期权了。这几个当中做选择，或者来回跑。
国外市场能做吗？个人观点，第一是能做也不做，不熟悉。第二是不受法律保护，这样就等于有了多重风险。金融市场本身的风险+不熟悉风险+骗子的风险。
我提议，大家集中团购一家券商，争取把手续费降到1元以下。
50ETF期权主做市商增至10家 19:20 | 分享到：作者：周松林来源：中国证券报·中证网　　据上交所消息，上证50ETF期权自上市以来，市场运行平稳有序。各主做市商在稳定市场、提高流动性和定价效率方面都发挥了重要作用。随着投资者对期权产品日渐熟悉，期权合格投资者数量与市场交易量稳步增长，客观上需要有更多的主做市商发挥作用，更好地为投资者交易期权提供流动性。同时，适当增加主做市商数量，有利于支持行业做市业务发展，为期权市场长远发展打好基础。为此，上交所按照公开、透明的原则，从现有一般做市商中择优选出两家成为主做市商，并从日起开始履行主做市商义务。此次调整后，共有10家主做市商、3家一般做市商为上证50ETF期权提供做市服务。
大家对高昂的手续费感到愤怒吗？其实50etf期权就是挺好一个迷你型股指期货，结果搞的。。。真就呵呵了！不要跟我说防止投机，我比你了解。
今天信任记者会，不知道有没有提点正经问题的！至于如何严格监管，制裁非法牟利者都是老生常谈，本就是该做到的结果。。。我要提的问题也不是如何让所有股民都赚钱，因为这个结果的前提是整体经济好，得有苹果、微软这种世界级的公司，这才是本原，这个太难了。我要提的是：如何教股民避险，让股民避险。这个问题可以说是目前来说最重要的问题了，不是之一。金融市场中有多大风险呢？根本就不是散户能分析的，即便分析正确也排除不了黑天鹅，况且我们的黑天鹅数量又那么多。从机构投资策略来说，都必须要有风险控制的能力，这是投资的前提。事实上也是如此，哪个基金没有对冲策略呢？比较知名的，索罗斯的量子基金。索罗斯在做空英镑的同时还用了相当的头寸做多欧元呢。如果美元涨，多头的欧元亏，空头的英镑盈。美元跌，多头的欧元盈，空头的英镑亏。这从逻辑上是如果那么的关系，接近必然。这就是保险。当然了，最终的盈利和亏损必须要出现两头的涨跌不对称。这就是学问了，所以世界有个索罗斯。我想说的是索罗斯都不敢裸多或裸空，你个散户算什么？再次举例：假如以20元的股价买入100股股票=2000元，同时以2元的价格买入100股执行价20元的认沽期权，假设股价跌到1元，你的股票还是不亏钱，还是允许你以20元的价格卖出你手上的100股股票，你最终亏损200元的期权费，还剩1800元。相反，股价涨到100元每股，你的股票市值变成1万元，减去2000元期权费，最后剩余9800元。理论上亏损有限，盈利无限。这就是期权的功能，好多散户去补习下吧！期权根本不像传说中的那样邪恶。所以期权，和股指期货最大的功能是避险，挤压泡沫的。可是你有用过吗？你有了解吗？还有，这样的避险工具不对你关闭，你怎么想？避险如何解决是当下散户最该考虑的问题，哪里是什么如何让更多人必须赚钱呀，企业效益不好，股价自然就该跌，况且市场本身也该有波动的（即便都优化好，没有内幕交易，市场完全正规）。再次强调，避险、避险、还是避险。如果没有人提这个问题，那还能说啥呢！
上面的内容最适合股民看，好好看完，然后去百度补课。
你那期权手续费多高啊？
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比如账户、资金等，之后才是操作买卖
更新时间： 13:25
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全国A股,期货，港股，美股开户；债券发行，员工持股，大宗交易等。详询：（微信）
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每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额,至于期权合约的市场价格(权利金)因合约不同而不同,而且随着市场标的证券的价格波动而变化。
更新时间： 10:23
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炒股佣金万1，基金万0.5，港股通万2！TEL微信：185 ❤QQ：全国7*24办理
城市：青岛&&
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最基本的是投资者要具备投资股票期权的基本条件，比如账户、资金等，之后才是操作买卖。比如目前上证50指数是2570点，50etf目前价格是2.5元/份。投资者认为上证50指数在未来1个月内会上涨，于是选择购买50etf认购期权，假设是买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50etf认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元，将需要花0.1×元的权利金。该投资者获得了合约到期后，以2.5元的价格买入10000份50etf的权利。
　　假如一个月后，50etf涨至2.8元/份，该投资者行使权利取得etf并在后一交易日卖出，获利约(2.8-2.5)×元。减去权利金1000元，可获得利润2000元。也就是说，50etf上涨幅度越大，该投资者盈利越多，而盈利无上限。相反，1个月后50etf下跌，跌穿2.5元/份，这已经低于约定的行权价格，该投资者可以选择不行权，则接受期权交易中最大亏损即权利金1000元。
更新时间： 16:34
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上午早盘下跌，看涨期权一般情况也会下跌，只是每日盯盘的时候发现，个别合约的价格很不合理，逆盘而上：
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13:58 上传
如图，50ETF下跌，看涨期权价格2450价格暴涨22.3%，此时我们立马卖出看涨期权：
下午2点时候的情况：
2.jpg (205.43 KB, 下载次数: 0)
13:58 上传
价格会跌到11%，基本上一个股票涨停板的收益！
这种波动率套利机会每天都有，只要我们细心看盘，就能找到这种无风险套利机会。
顺便推荐下期权论坛的界面，好像是sina的接口，但是盯盘确实不错，可以看到和各种行情。（报答下吧主高亮）
















<em id="authorposton4-5-6 14:05:04
到24日，在目前的市况下，50ETF升不到2.450是大概率事件，不出意外的话。如果以0.0011卖开购5月2450，持有到期，那么该合约作废，11元权利金到手，1分钱手续费都不用交。
前提是，在这段时间，50ETF不升，否则，够呛。
试算一下，以0.0011卖出1张购5月2450合约，收到11元权利金，需要交易所保证金1633元，假如有50万资金，不考虑实时持仓风险度，大约可开308张，收到3388元权利金。这是极限了，要寄托标的在你卖开购5月2450后，跌、跌……不停的跌，否则，悲剧了。
实际上，卖开150张就不错的了，大约收到1600元权利金。
从风险控制的角度出发，做义务方，必须留有足够的资金以应付不测之风云，保证收到权利金确确实实是属于你的。这一点很关键！
当然，有50万资金，卖出10张购5月2450合约，绝对无风险，因为有很多手段可以化解面临的风险。但此时用50万资金去博110元，值得吗？
:波动率套利不会持有到期的 14:38&
:az说得好 18:05&
:还是按照极限来算，卖开308张，不持有到期，手续费1.7元（楼主说的），总共支出523.60元，最多能套利2864.4元。实际上，根本不到这个数字！但如果按照收盘价计算，那么套利92.4元。冒那么大风险去做波动率套利92.4元，值得吗？当日有大把更好的波动率套利机会。 20:05&
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<em id="authorposton4-5-6 14:27:56
见两张沽5月2300的1分钟图：
沽5月2300-1 iv.PNG (77.26 KB, 下载次数: 0)
14:27 上传
沽5月2300-1 iv-hv.PNG (82.36 KB, 下载次数: 0)
14:27 上传
只要把握得好，有50万资金，卖开5张沽5月2300，比卖出10张购5月2450的收益大多了。而且，表面上看卖开沽5月2300的风险比卖开购5月2450大，实际上不是这样的。
width:100%">


<em id="authorposton4-5-7 11:04:27
楼上这位，你的呼吁够多的了，请你到别的地方去呼吁。你的回复与本主题不相合！凡事不要太过，过了就不好了。这几天，你的呼吁把本论坛搞得有点那个……
:论坛本身就是各抒己见的地方，而且我的呼吁只是为了争取我们正当的权益，你不去努力争取，权益不会自己来 11:30&
:你做得太过了！这样做，搞不好，最终受到伤害的本论坛所有的坛友！没了论坛，各抒己见就是一句空话。
你觉得手续费高和门槛高，你可以不参与啊！少你一个人参与，期权市场照样能发展！ 11:52&
:如果因为我的呼吁论坛就被关掉，那这个论坛真是太脆弱了，存在的意义也不大了，你的最后一句话让我想起了以前参加的一个地方政府工程招标，我们公司有点质疑招标过程，私下一个公务员说，你们质疑可以不参与啊，少了你们，我们工程照样能做好， 12:15&
:你呼吁也没用，政府有政府的考虑，任正非那么大的名人，呼吁房价要降，不是也没用吗？小人物只有适应社会，利用规则，扬长避短，才能有所成就。 17:39&
:不是有没有用的问题，而是去不去呼吁的问题，不去一点用都没有，去了可能没用也可能有一点点用，任正非呼吁的是市场趋势，国家队都没办法改变，我们呼吁的是市场规则，领导一句话就能改变
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期权论坛手机客户端苹果下载仅次于上交所APP盘中看到502048的溢价达到3.5%+，决定试手分级套利+期权对冲。
犹豫之前一直没做过分级套利，流程方面不熟悉，也有点怕怕，所以决定小金额尝试，认购的份额为65700份，卖出1850认购期权3张对冲。
另外问个问题~：份额到账后拆分，A,B份额什么时候到账呢？如果拆分到账慢，我准备用母鸡卖出了。
附图，希望各位指点。
- 罗恺奔牛，奔牛高中是母校
- 罗恺奔牛，奔牛高中是母校
现在期货贴水变小很多，做空对冲成本已经很小，如果要大金额做的话，可以直接上IH对冲方便省事。
502048的交易量太小了溢价分分钟变折价
今天底仓套利的飘过
这是上证的不想留不用拆
另外请问能否解释一下如何对冲的？
- 天上白玉京，十二楼五城。仙人抚我顶，结发授长生
关注LZ的这一次交易结果
和我的思路一致，可惜今天没做成
这个对冲没啥意义吧，1.85认购今日收盘德尔塔值0.万份上证50咋得也得6张认购对冲吧，3张也就能对冲2.7万份左右上证50，下跌的话还是要有损失的。
楼主注意，沪市分级基金母鸡确认后，可当天拆分，当天卖出，也就是AB份额当时就能到账，并且母鸡是上市交易的，所以楼主也可以不用拆分，直接卖出母鸡。不过上证50分级无论母鸡还是A、B交易量有点小啊，每天也就百十来万，买卖价差也大，未必能到达楼主的预期收益。
- 如何将风险降低
请问期权对冲为何选择“卖出看涨”而不采用“买入看跌”？
- 罗恺奔牛，奔牛高中是母校
卖出1850认购期权，delta为-0.95，相当于一个空头了。
这里忽略0.05的delta误差，就当成一个标准的delta=-1的空头来算的话，3张空头的总市值为：3*=65760元。
申购65700份母鸡，总市值：8=71074.26元。
市值基本匹配了，我特意多申购了点母鸡，一是基金仓位可能不满100%,二是空头的-0.95的delta也少了0.05个点。
确实成交量是个问题，幸亏做的不多，应该问题不大。欢迎继续拍砖啊，多谢多谢！
因为卖出仓位不收手续费。。。而且现在认沽期权最高只有2250，单买认沽期权无法对冲，需要买认沽+卖认购才行。
这也根据实际情况来的，一般应选深度实值的合约，因为这类合约Dalta值接近1，对冲比例可以近似1:1，而且重要的是gamma值小，这意味着Dalter值受现货价格波动影响小。4月合约最符合这个特点的就只有1850认购。
兄台啊，不是这么算的，对冲的是份数可不是市值啊，也就假设是1张dalta为0.5的认购或认沽，对冲的现货应该是5000股，而不是5000市值啊，哥们，你这个是大错特错了。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
对冲的份数基本没毛病。。
3张对应30000股。。。6万多的母鸡基本也对应3万股。
不知道交易价差大约多少咯。。
今天收盘时候挺给力，没啥价差
溢价套没套成可能都不妨碍你太多。
做多现货做空CALL 本身基本已经等于delta 0 ，空仓效果
可以保持这个姿势。适当分拆后。有溢价，秒套。。有折价，秒套。
还有50这个基金是母鸡可交易的分级。。。估计里面玩的办法很多，就是不知道机会多不多。
楼上的兄弟，6万母鸡对应的应该是6万股吧，你咋算出3万股的
- 如何将风险降低
单买认沽期权无法对冲，需要买认沽+卖认购才行。是否有笔误？如果要买认沽+卖认购才能对冲，为何你只卖出认购对冲?
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
6万股=12万软妹子。。
6万母鸡如果能等于12万软妹子，那母鸡是战斗机，带杠杆才行。
所以。。。
6万基金基本可以等于3万股510050
楼上的你这么算明显不对，今天1股50etf上涨了2.43%，1份额母鸡净值上涨了2.29%，上涨比例几乎是1:1
也就是说明1份额母鸡对应的就是1股50etf，要是按你的算法2份额母鸡对应1股50etf，那么今天母鸡的净值应上涨1.2%左右才对。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
我没办法说更多了。。6万市值的基金=60000市值的510050 基金，这样理解至少是名词定义上的理解。。你用涨幅来倒推是判断仓位用的常用理解。。何况还有个名词叫溢价来着。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
另外，我觉得你考虑的虽然不对。但是你质疑的很对。。这其实就是应该提醒类似操作的人的地方。。。原因就是母鸡会变。本来1亿规模的刷的一下变3亿了也是常识。。所以楼主只是那么大概齐。。他貌似也没考虑这一点
- 罗恺奔牛，奔牛高中是母校
我有点晕，我刚看到你的解释觉得，这讲的有点道理啊！但是我和的肯定也是对的啊！
然后终于发现了你的错误点。。
按照你的逻辑，1.！肯定是错误的
你把涨幅错认为是点数的增长相同了！
假设50分级涨了0.050，涨幅是2%；50etf涨了0.100，涨幅也是2%，你就能说50分级等于50etf吗？
应该是50分级涨0.050，etf也涨0.050，才叫1:1的关系～
吓出一身汗，睡觉～谢谢关注～
楼上的兄弟你彻底颠覆了我的认知，我整个人生都不好了，我想静静去了。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
完了。。我又想说你的认知不对了
。。。我咋成天说人不对呢。。。我静静去好了。。。。按都涨0.050 来判断1:1 这个是错的。。。唉。。。按涨幅是对的。。。但是涨幅是常规情况下，长期涨幅2者基本一样（不考虑仓位变动的情况下）。具体到某天某时，，是有折溢价干扰的，有仓位干扰，有各种干扰的。
用涨幅理解是对的。但是忽略了定义。也忽略了短时间的折溢价。。
你用总市值理解是对的，用定义理解也是对的。用绝对值比较是错的。
静静，在哪儿
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
折溢价可以“套”，可以对冲，但这都是大概齐。
不能太细的量化。。
这也是我做期权一开始就思考并抛弃过的方式。
原因直接告诉你吧。。。就是因为这些干扰。尤其是仓位干扰。
结论也告诉你--50分级+期权，玩玩可以。。大体也可以。。。量化级信念，不可以。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
不过即便这个方式不可以信。。但是玩玩是肯定很OK的。。
大体上母鸡+卖购基本会对冲掉一些。。在总价值曲线上会相对很平滑。（至少比单纯只拥有母鸡平滑的多）。
在此基础上做折价套。溢价套等等秒套还是可以的。
上海分级还可以交易母鸡。。所以我第一次回帖说方法很多，但不知道机会多不多。
小资金入场。。后面越滚越大发的玩一段时间也行。
的确是我错了，忽略dalta值的定义，把一个价位曲解成一点涨幅了,刚才翻出教材温习一遍，才明白。学艺不精，差点误导了人家，完了我又开始怀疑人生了，我还是继续去想我的静静吧。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
2元的50ETF 和 1元多的基金要比当然是比涨幅。就算涨幅再不靠谱也绝对不能比增加的数值啊。。。。说不清楚我也不说了。。。呼呼
- 经得住诱惑，耐得住寂寞
套利者必被套，谨慎。祝你成功
- I want a Hololens
Delta值乘以10000就是对应510050的份数，然后乘510050的价格就是对应的市值，除以502048的净值就是对应份数，这么简单有啥好讨论的
分级基金溢价套利手里没有对应分级基金任何”裸“套利方式，都不可靠，除非市场进入疯狂模式。分级基金折价价套利，如果有其他方式对应的对冲都是是可行的。
- 韭菜成长中
又学会了一招，感谢楼上各位。：-），50母鸡+期权卖购确实可以变化出比50ETF更多的玩法。比较可惜的是上证50的分级没有深圳的
像大师学习
楼主最后的结果如何啊
- 罗恺奔牛，奔牛高中是母校
卖出时溢价只有0.4%，但还是赚了点。
- 指数增强轮动党一切均可轮起来本人实盘http://www.folkfund.net/u/550781/fd/298828或/question/55912
- 钻研投资
这么初级，就想玩套利？还一上来就那期权对冲‘？！
初学者，一定先用期货对冲，学艺精了，再考虑期权吧
- 狭路相逢韧者胜
刚入门，近期好像没机会可以试手
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