如何使用优矿进行garch模型预测步骤分析

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-10-25 08:27 标签： garch模型预测步骤
量化分析师的Python日记【第16天：如何在优矿上一个人干掉一家公募量化团队！Alpha！Go！】...
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量化分析师的Python日记【第16天：如何在优矿上一个人干掉一家公募量化团队！Alpha！Go！】...
1### 1、为什么选择Alpha模型2---3- #### `有效市场假说`4?5 &
- 上世纪70年代，尤金-法玛提出了有效市场假说，根据市场的不同情况，又可以分为三种不同的状态：弱式有效、半强式有效和强式有效6 &
- 在弱式有效下，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息，这种情况下，股票价格的技术分析失去作用，基本面分析还能帮助投资者获得超额收益7 &
- 从现有的情况下看，成熟的美国市场也仅仅处于弱式有效和半强式有效之间，众多学者研究表明，A股市场由于散户参与量大目前处于无效市场和弱式有效之间，价格和价值往往偏差较大，非常适合用Alpha模型来投资8?9 &
10- #### `主动投资 VS 被动投资`11 &
- 究竟是主动投资好还是被动投资好？主动投资就一定会比被动投资能够获得更多的收益吗？这是个很难回答的问题13 &
- 有众多学者做过类似研究，其中大多学者发现，从长期来看，被动投资甚至比主动投资表现要好（虽然总有那么一小部分主动投资产品表现是超过基准的），主动投资并非一定能带来超额收益，这里不一一列举学者们的文献，只提一下近几年来美国风靡起来的机器人投顾创业公司，比如[Wealthfront](/)，它们的兴起就是从实际上证明有时候被动投资并不像大家所想的那么不堪一击14 &
- Alpha模型虽然属于主动投资范畴，但从风险和收益的角度来看，它更像有主动管理的被动投资，Alpha模型的目标就是稳健的获取相比基准指数的超额收益，比如每天比基准指数多0.1%的收益15 &
- 主动管理的被动投资，低风险下稳健的超额收益，这也是Alpha模型的优势之一16 &
17- #### `Alpha模型自身的优势`18?19
- 从量化产品的角度来看，Alpha模型也有其独到的优势20
- 市场容量大，冲击成本小，模型本身并不建立在严格的假设基础之上，投资方法成熟，盈利可持续性强等21?22- #### `量化1.0 v.s. 量化2.0`23?24
- 传统的量化1.0主要依靠主信号 约束条件的办法，目前国内的友商和国外的友商也只能做到这点25
- 量化2.0时代（目前大部分市场上发真实产品的量化基金的研发系统）已经把系统的做量化研究做的更细致，包含：26
- 1）信号研发；2)信号组合与模型构建；3)风险模型；4)组合管理27
- 优矿已经完美的支持量化1.0和量化2.0, 且基于海量金融大数据，可以做到一个人干量化基金一个团队才可以做到的事情,一个人也可以战胜Bridgewater和TwoSigma，接下来介绍我们的大杀器Signal框架
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