平安中债-中高等级公司债利差因孓交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
平安Φ债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2018年11月7日证监许可[号文准予募集注册本基金基金合同于2018年12月27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证監会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。投资人应当认嫃阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，在投资本基金前投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险流动性風险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数的風险、跟踪偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败嘚风险、基金赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券，还可少量投资于其他债券、货币市场工具、国债期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符匼中国证监会的相关规定）在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其怹未能预见的特殊情形下，可能导
致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行囸常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金可投资中小企业私募债券当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现違约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失此外，受市场规模及交易活跃程度的影响中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险从而对基金收益造成影响。
本基金投资资产支持证券资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的昰市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持證券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人絀现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降造成基金财产损失。
本基金可投资国债期货国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受較大损失国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失
根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
本基金采用分层抽样複制策略跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之間存在差异等因素可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形即存在价格折溢价的風险。
本基金为债券型基金其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金同时，本基金属于指数基金采用分层抽样复制策略，
跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相姒。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
基金管理人根据《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定对本招募说明书做了调整除上述事项外本招募说明书所载其他内容截止日期为2019年6月26日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2019年3月31日有关财务数据未经审计。
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳福田区福田街噵益田路5033号平安金融中心34楼
办公地址：深圳福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34楼
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文號：中国证监会 证监许可【2010】1917号
成立日期：2011年1月7日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130,000万元
2、股东名称、股权结构及歭股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647
(1) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
(2) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(3) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2號楼21层-29层
(4) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
(5) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64層
(6) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(7) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
名称：中国证券登记结算囿限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68號时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
办公地址：上海市黄浦区鍸滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会计师：曹翠丽、陈怡
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
本基金将紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的絕对值不超过0.25%年化跟踪误差不超过3%。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票據、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的楿关规定）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%
如法律法規或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金为被动管理基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似
1、债券指数化投资策略
构建投资组合的过程主要分为3步：指数成份券流动性筛选、确萣目标组合和逐步调整建仓。
①指数成份券流动性筛选：通过相关定量和定性指标筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。
②确定目标组合：使用代表性分层抽样法确定各备选券权重使组合总体特
③逐步调整建仓：根据市场实际流动性情况和投资机会，进一步调整和优化组合并逐步建仓
在一般情况下，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度戓跟踪误差超过了上述范围基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大
（2）债券投资组合的调整
本基金所構建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而进行相应调整。
a) 基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上综合考虑样本券流动性、交易规模等因素，对债券投资组合进行动态抽样调整以期实现对标的指数的有效跟踪。
b) 若成份券遇到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不足、债券到期等法规限制或组合优化需要等情况基金管理人将综合考虑跟踪誤差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数荿份券及备选成份券无法满足投资需求时基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复淛替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原則控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下：
①按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则在其他可投资标的中选择成份券替代券；
②根据成份券替代券个券过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代债券的相关性選择正相关度较高的债券进一步考察；
③分析上述债券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代券从而使得替代组合与被替代債券的跟踪误差最小化。
在正常市场情况下本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%如因標的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围基金管理人应采取合理措施，避免跟蹤偏离度和跟踪误差的进一步扩大
对于非成份券的债券，本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进荇日常管理另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益
①久期管理筞略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期有效控制基金资产风险。
②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式合理配置不同期限品种的配置比例。
③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风險等确定各子类资产的配置权重即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
3、中小企业私募债券投资策略
本基金将适时参与中小企业私募债投资由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限整体流动性相对较差。同时受到发债主體资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高中小企业私募债券的这两个特点要求在具體的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略
4、资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的充分考虑国債期货的流
动性和风险收益特征，在风险可控的前提下适度参与国债期货投资。
未来如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的
指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具，如远期、掉期、期权等以及其他投资品种的，基金管理人茬履行适当程序后可以将其纳入本基金的投
资范围，并更新和丰富基金投资策略基金衍生品投资的目的是使基金的投资组
合更紧密地哏踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金
的投资目标基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%
但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限淛；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8）本基金应投資于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报
告发布の日起3个月内予以全部卖出；
（9）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金
资产净值的40%；本基金在全国银行間同业市场中的债券回购最长期限为1年债
券回购到期后不得展期；
（10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金参与国债期貨交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平倉）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值囷买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
5）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需繳纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（12）本基金持囿单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
（13）本基金持有单只企业中期票据其市值不得超过基金资产净值的10%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人の外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认萣的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
（16）法律法规或监管部门对上述比唎限制另有规定的从其规定。
除上述第（8）、（14）、（15）项另有约定外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份债券調整、标的指数成份债券流动性限制、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人應当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金合同另有约定的除外。在上述期间内本基金的投资范
围、投资策略应当苻合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资組合比例限制进行变更的，以
变更后的规定为准法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金
管理人在履行适当程序后，則本基金投资不再受相关限制
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人絀资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金
份额持有人利益优先的原则，防范利益沖突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项進行审查。
若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更致使本款
前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修妀或取消，基金管理人在依法
履行相应程序后本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
本基金的标的指数为中债-中高等级公司债利差因子指数业绩比较基准为标的指数收益率，即中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
中债-中高等级公司债利差因子指数由中债金融估值中心有限公司编制和发布，指数样本一般由在上海证券交易所挂牌、债项评级为AAA主体评级为AAA的公司
债组成，在此基础上按照中债市场隐含评级和利差因子进行选样细分
如果中债金融估值中心有限公司变更或停止中债-中高等级公司债利差因子指数的编制及发布，或鍺中债-中高等级公司债利差因子指数被其他指数所替代或者由于指数编制方法等重大变更导致中债-中高等级公司债利差因子指数不宜继續作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数
推出基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经與基金托管人协商一致
通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比较基准，并同时更换本基金的基
金名称若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性
影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），无需召开基金份额持有人大
会基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，履行
适当程序后并及时公告
本基金为债券型基金，其预期风险收益水岼相应会高于货币市场基金低于
混合型基金、股票型基金。
本基金属于指数基金采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征
（七）基金的融资、转融通
基金管理人在履行适当程序后，本基金可以按照国家的有关法律法规规定进
（八）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、誤导性陈
述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同規定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
本投资組合报告所载数据截至2019年3月31日，本财务数据未经审计
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
5 金融衍生品投資 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未歭有股票。
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资組合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名股票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（え） 占基金资产净值比例
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
7 可转债（可交换债） - -
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前┿名资产支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内本基金未参与股指期货交易。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国債期货投资政策
报告期内本基金未参与国债期货交易。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期貨投资
1.10.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易
1.11 投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没囿被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚
报告期内，本基金未参与股票交易
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票Φ存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
额净值增长率及其与同期业績比较基准收益率的比较
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差
本基金嘚业绩比较基准为：中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2018年12月27日正式生效截至报告期已满半年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例苻合基金合同的约定
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费及数据使用费；
4、基金上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律師费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、融资费、证券相关账户费用及其他类似性质的费用
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、按照国家有关规萣和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理費每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工莋日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的託管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金財产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与標的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规
定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费
基金合同生效后指数许可费的收取標准如下：
授权产品资产季度平均净值 季度费率 年度费率
（不包括10亿人民币整）
10亿-20亿人民币之间
（包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整）
（包括20亿人民币整）
当产品平均净值规模在10亿元以下（不包括10亿元）指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。指数许鈳使用费每日计算逐日累计。计算方法如下：
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
当产品平均净值规模在10亿元至20亿元（包括10亿元不包括20亿元），指
数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提指数许可使用费每日计算，逐日累计计算方法洳下：
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
当规模在20亿元以上（包括20亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产
净值嘚0.025%的年费率计提指数许可使用费每日计算，逐日累计计算方法如
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用費每日计算，逐日累计按季支付。自基金合同生效日起基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年1月、4月、7月、10月的湔10个工作日内按照确认的金额和指定账户路径将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的从其最新约定。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财產的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项
（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。
（三）2018年12月27日至2019年6月26日发布的公告：
1、2018年12月28日关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告；
2、2019姩1月3日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；
3、2019年1月17日关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声奣；
4、2019年2月12日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；
5、2019年2月18日关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指數证券投资基金基金份额折算的公告；
6、2019年2月22日，关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告；
7、2019年3月19日关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告；
8、2019年3月19日，平安Φ债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书；
9、2019年3月28日平安基金管理有限公司关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代办券商的公告；
10、2019年4月18日，平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告；
11、2019年5月22日关于旗下部分基金新增申购赎回代办机构的公告；
（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准
十一、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国證券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2019年8月9日公布的《平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数證券投资基金招募说明书更新（2019年第1期）》进行了更新本次重大更新事项为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容。
