为什么投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均报酬率计算

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-23 09:32 标签： 加权平均报酬率计算

[中级会计]某投资者将甲、乙两种證券构成投资组合已知甲证券的预期报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资仳重占60%乙证券的投资比重占40%。 要求：(1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8计算该投资组合的期望報酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合已知甲证券的预期报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%乙证券的投资比重占40%。 要求：(1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响A.B.C.D.E.

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