东方龙混合型开放式证券投资基金
来源：上海证券报
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至9月30日止。　　§2 基金产品概况　　注：本基金自日起变更业绩比较基准为“中信标普300成长指数×30% +中信标普300价值指数×45% +中证综合债指数×25%”，原业绩比较基准为“中信标普300成长指数×30% +中信标普300价值指数×45% +中信标普全债指数×25%”，详情可参阅《关于变更东方龙混合型开放式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》。　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要财务指标　　单位：人民币元　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　§4 管理人报告　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。　　②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。　　4.3 公平交易专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执行情况　　基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。　　基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。　　基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。　　基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。　　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。　　4.3.2 异常交易行为的专项说明　　本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。　　本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析　　报告期内，在场外清理非法配资、场内降低两融杠杆的影响之下，投资者的杠杆率出现快速下降、悲观情绪集中释放，市场也出现了2008年以来的最大跌幅，创业板指、中小板指、上证综指分别下跌27.14%、26.57%、28.63%，市场经历了一轮系统性风险。　　报告期内，本基金投资主要集中于新材料、新媒体、信息技术等板块，在市场系统性风险的冲击之下，本基金三季度出现了下跌，净值回撤较大。　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现　　日起至9月30日，本基金净值增长率为-32.81%，业绩比较基准收益率为-20.50%，低于业绩比较基准12.31%。　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　PMI、工业增加值增速等宏观数据持续创新低，显示经济基本面依然较为疲弱。从全年角度来看，政府稳增长压力较大，预计货币与财政政策在四季度将继续加码，这将为市场提供较为友好的政策环境。　　市场层面而言，无风险利率的下行以及全社会的资产荒将为A股提供有力的流动性支撑，而在风险快速释放之后，市场自身也存在修复的需求。因此，我们对四季度市场持乐观态度，本基金将保持中高仓位积极运作。但随着投资者情绪的退潮，市场将重回基本面驱动的行情，结构分化、去伪存真是未来投资的主线，我们更看好业绩保持持续快速增长的行业龙头。从方向来看，国企改革以及信息技术、高端制造、新材料等战略新兴产业是我们重点关注的方向。　　本基金将积极立足于基本面，结合自上而下的行业配置与自下而上的精选个股的策略，优化投资组合结构，逢低买入优质品种，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明　　报告期内，本基金不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。　　§5 投资组合报告　　5.1 报告期末基金资产组合情况　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　本基金本报告期末未持有股指期货。　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　本基金本报告期末未持有国债期货。　　5.11 投资组合报告附注　　5.11.1　　本基金所持有的德奥通航（002260）全资子公司南通德奥航空发动机有限公司于日与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了《通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同》，金额6,500万元人民币，其中，合同一期项目已于日完成，公司确认收入4,000万元，增加公司2014年度净利润2,810万元，占公司2013年度经审计净利润的140.04%。对于公司全资子公司签署前述委托合同的事项，公司未及时履行信息披露义务，直至日才对外披露。日深圳证券交易所针对公司未及时披露公司重大事项进行公开批评。　　本基金决策依据及投资程序：　　（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。　　（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。　　（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。　　（4）运营部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。　　（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。　　本基金投资德奥通航主要基于以下原因：从基本面上看，2013年8月公司提出通用航空业务未来5年的发展战略规划，此后公司通过国内和国际的连续收购及合作展开通航业务布局。国内方面，2013 年10月收购东营德奥直升机公司，2014年1月与江苏南通苏通科技产业园合作组织实施通用航空产业项目。国际方面，成立国际控股作为通航业务国际运作平台，2014年5月收购瑞士MESA85.6%的股权和德国SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目的全部技术资产和样机，2014年7月与奥地利SAG 公司合作成为其无人机系统中国区独家总代理，2014年8月收购ROTORFLY公司R30共轴双旋翼直升机资产包。公司在通航领域布局不断推进，逐步由传统家电企业转型为通航企业。我们认为公司未来有望进一步打造成为直升机和无人机生产、维修、服务和培训一体化的通航平台。公司所从事的通用航空发展潜力巨大，同国内同业相比竞争优势也非常突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。　　除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。　　5.11.2　　本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。　　5.11.3 其他资产构成　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有可转换债券。　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　§6 开放式基金份额变动　　单位：份　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况　　本报告期基金管理人未持有过本基金份额。　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细　　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。　　§8 影响投资者决策的其他重要信息　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号）的规定，经与基金托管人协商一致，东方基金管理有限责任公司自 2015 年7月7日起，对旗下基金所持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值，基金份额持有人欲了解详细信息，请查询本公司网站及相关媒体公告。　　§9 备查文件目录　　9.1 备查文件目录　　一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》　　二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》　　三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程　　四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告　　9.2 存放地点　　上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。　　9.3 查阅方式　　投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.）查阅。　　东方基金管理有限责任公司　　日　　2015年第三季度报告　　日　　基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一五年十月二十六日
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　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
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报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至6月30日止。　　§2 基金产品概况　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要财务指标　　单位：人民币元　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图　　（日至日）　　注：1.本基金转型日期为日，截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。　　2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十一部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。　　3.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为31.18%，同期业绩比较基准收益率为5.01%。　　§4 管理人报告　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介　　注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。　　4.3 公平交易专项说明　　4.3.1公平交易制度的执行情况　　本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。　　4.3.2异常交易行为的专项说明　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，其中1次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析　　2015年二季度基本面数据在一季度走低的基础上有所恢复，主要体现为基建投资的拉动。社融和信贷数据也出现小幅的回升，但力度依然较弱，结构上中长期贷款和表外融资仍然较弱。物价数据则继续保持稳定。另外房地产销售和新开工面积出现回升，但土地成交和房地产投资仍然在下降。　　二季度债券市场在央行宽货币的政策导向下呈现大幅陡峭化的行情。分阶段看，4月份截至下旬，市场在较弱的经济数据、央行意外大幅度降准的刺激下出现普遍性上涨，1-10年国开债陡峭化下行60-50BP；到5月中旬，由于资金利率持续下行至历史低位，而基本面在4月份出现小幅企稳，收益率曲线呈现非常明显的陡峭化，1年期品种下行80BP左右，3-5年下行20-30BP，10年期品种则上行8BP左右；5月下旬开始，货币市场利率企稳回升，曲线开始出现陡峭化上行，幅度在10-30BP。在流动性泛滥的过程中，高等级信用债、城投等品种出现10BP左右的利差缩窄，但高收益债券在信用风险的持续暴露过程中不断有个券发生大幅的收益率上调。　　操作上，二季度基金逐渐提高了杠杆水平，以获取较好的息差收益。纯债方面，二季度伊始基金保持了较低的信用债仓位和相对偏短的久期，随着收益率曲线的陡峭化，组合增加了信用债仓位水平，同时在收益率陡峭化下行过程中组合积极参与利率债的波段操作，获取资本利得收益。权益方面，二季度本基金积极参与新股认购，权益部分为组合带来较大正贡献的同时也使得组合整体上保持了较为稳定的净值增长。　　4.4.2报告期内基金的业绩表现　　截至报告期末，本基金份额净值为1.422元，本报告期份额净值增长率为6.92%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。　　4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　中期来看，我们维持原来的判断，认为中国经济基本面持续受到经济结构转型带来的负面影响和新一届政府释放改革红利带来内生增长动力加强这两股力量的影响，且从目前来看，前者对经济实际运行产生的负面作用更大。　　短期的不确定因素仍然在于政策面的稳增长对基本面带来的波动，包括宽松政策是否带来房地产投资回暖、地方基建热情重新拉动投资等风险。上述这两个方面确实从一季度开始持续在影响市场对基本面的预期，并且我们在后续也看到4、5月份经济数据的弱企稳。　　从方向性的判断来看，我们倾向于认为这两方面的负面影响至多是一个托底的作用，难以带来基本面的持续回升。房地产方面，目前仍然只是观察到销售数据的好转，但开发商的投资意愿提振并不明显，一方面地价在本轮调整中价格并未有明显变化，另一方面，房地产市场类似过去快速上涨的预期在消失，在盈利空间下降的情况下，销售上涨推动投资上涨的过程会非常缓慢。基建投资方面，从整个经济转型、地方债务治理的大环境来看，政府不太可能推动新一轮的债务扩张，因此难以看到例如考核方式等根本性的转变。阶段性的提振，在无法得到地方政府踊跃配合的情况下，其杠杆效用将大幅减弱。因此，整体看我们认为经济中期偏弱的格局不变，而短期可能出现的企稳对债券市场主要是一个波段的操作机会，对于组合而言，保持灵活性的仓位参与波段操作是更加重要的。　　流动性方面，在经济依然较弱的情况下，央行维持一个宽松的货币政策是较大概率的事件。因此维持偏高的杠杆获取价差收益、保持较高仓位的城投获取流动性溢价缩窄的收益都是仍然可以坚持的策略。　　信用风险方面，个券的违约、降级风险会持续发生，由此继续带来信用债券市场的重定价。在此过程中，我们保持中低等级产业债整体的低仓位，仅对资质好但被市场错杀的品种进行选择性地持有。　　基于以上考虑，未来本基金将本着稳健操作的思路根据市场情况进行调仓，持仓信用债以资质较好的城投债和中高等级产业债为主，降低基金的信用风险暴露，获取相对确定的持有期回报。利率债和权益主要根据市场变化情况进行波段操作。基金将对新股发行情况保持关注。未来组合将保持较高的杠杆水平，获取债券息差收益；同时保持一定的流动性仓位，在经济和政策动向发生变化时根据市场情况及时调整，力争以较为理想的投资业绩回报基金持有人。　　§5 投资组合报告　　5.1 报告期末基金资产组合情况　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　本基金本报告期末未投资股指期货。　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　本基金本报告期末未投资国债期货。　　5.11 投资组合报告附注　　5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　　5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。　　5.11.3 其他各项资产构成　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　§6 开放式基金份额变动　　单位：份　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况　　单位：份　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细　　本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。　　§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况　　§9 备查文件目录　　9.1 备查文件目录　　1.中国证监会注册易方达裕惠回报债券型证券投资基金募集的文件；　　2.《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》；　　3.《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金托管协议》；　　4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；　　5.基金管理人业务资格批件、营业执照。　　9.2 存放地点　　广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。　　9.3 查阅方式　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。　　易方达基金管理有限公司　　二〇一五年七月二十日　　2015年第二季度报告　　日　　基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十日来源上海证券报)点击进入参与讨论东方龙混合(400001)主页_天天基金网基金名称：东方龙混合申购金额元壹仟壹佰贰拾万
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每份派现金0.0200元 评级机构评级日期评级
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995 | 1318
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四分位排名
2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度2008年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2016年2季度投资风格选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：任职时间基金经理任职天数任期回报
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