随机先生: 交易级别和盈利模式——买点与止盈止损的终极回答（修改版）
2015股灾启示录——建立并执行自己的交易系统全文版//6388... - 雪球&:交易级别和盈利模式——买点与止盈止损的终极回答（修改版）2015股灾启示录——建立并执行自己的交易系统全文版分章节阅读第一章、股灾启示录——建立并执行自己的交易系统第二章、交易风控怎样玩——盯住账户收益率曲线第三章、交易级别和盈利模式——买点止盈止损的终极回答第四章、如何构建一个初级的股票交易系统第五章、投资的致命幻觉“确定性”与“大概率”第六章、走出舒适区彻底解决投资心态问题第三章、交易级别和盈利模式——买点与止盈止损的终极回答在证券交易中，除了最核心的风控问题即控制收益率曲线之外，第二重要的就是交易级别和盈利模式的问题，因为他们共同决定了所有交易的买点和止盈止损的问题。前者还决定了交易的频率，后者决定了交易的赔率和胜率，而频率、胜率、赔率则共同影响了收益率。一、交易级别问题以上面这张创业板指数（399006），15分钟K线图为例，时间—。蓝色线段的走势为小级别，红色线段的走势为中级别，黄色线段的走势为大级别。众多蓝色小级别的走势，组成了一段红色的中级别走势，几段红色中级别的走势，又构成了一段大级别的黄色走势，大级别走势包含了无数小级别走势。蓝色小级别的上涨（如第2根蓝线段），处在红色中级别（第1根红线段）和黄色大级别的下跌趋势中；蓝色小级别的下跌（如第7根蓝线段），处在红色中级别的上升趋势中（第2根红线段），但同时还处在黄色大级别的下跌之中。也就是说：市场走势涨中有跌，跌中有涨，你所关注的小级别上涨，可能是他人所关注大级别的下跌中的一个反弹；或者你关注的小级别下跌，是别人所关注中级别上涨中的一个小回调之中。这样一来：在同一时点、同一价格，做多也可以赚钱（小级别上涨时），做空也可以赚钱（中、大级别下跌时）；但如果操作不当，可能做多也会亏钱（小级别下跌时），做空也会亏钱（中、大级别上张时）。说得更本质一点，市场根本无所谓涨跌，涨跌只不过是个人对市场在不同级别走势中的定义而已，完全取决于你所关注、打算操作的交易级别。如果你只关心小级别的上涨机会，那几乎每天都有交易机会，不用太意大趋势的问题，因为即使熊市也有若干次小级别的反弹；如果关注的是大级别的操作机会，那更不用在意短期的涨跌，因为你的机会可能几月甚至几年才出现一次。正是由于大家对操作级别的选择不同，导致了我们个人完全不同，乃至相反的操作，可能都是正确又或者都是错误的操作。所以我们说交易是非常非常个性化的事务，每个人由于资金量、盯盘时间、风格偏好的不同，可能选择了完全不同的操作级别，而不同的级别，决定了买、卖时点、方向以及止盈止损参数的不同。小级别的交易机会，是较小的止损幅度和较小的盈利目标，自然也就是短线交易；而较大的交易级别，需要较大的止损、止盈参数，自然属于长线的交易。作为初级的投资者，可以先集中精力操作自己熟悉的级别，例如小级别或者中级别，耐心等待属于自己的交易机会。一旦选定之后就应当固定自己某个阶段、至少固定单笔交易的操作级别：小级别的交易，出现亏损跌破自己级别的止损价，此时千万不要想着短线长做而不止损，高位套牢者都是短线长做的恶果，也就是说亏损时不能放大操作级别。而做大级别的投资者，切不可刚触及小级别的止盈止损而提前出局，哪些整天唠叨被震出来、没拿住大牛股的都是长线短做的结果。也就是说，在亏损阶段，绝对不能放大或缩小操作级别。对于部分熟练的投资者，在达到盈利目标之后，如小级别交易达到盈利目标并符合大级别的买点之后，此时可根据大级别重新制定止盈止损；而大级别的操作在达到盈利目标后，可选择小级别行情的卖点，争取更佳的出场点。对于大多数投资者而言，固定自己的操作级别为上，待孰能生巧之后，方可放大或缩小操作级别，或者同时操作几个级别（各个级别的买卖、止盈止损应完全独立，互不影响）。二、盈利模式问题不同级别自然决定不同的买点、止盈止损参数，而在一个固定级别的行情里，还会因为盈利模式的不同，再一次决定了不同的买点和止盈止损。按照市场常规分类可能有几十种不同的盈利模式，不同投资者不尽相同，比如有人专做强势股突破、强势股回调第二波，但也有人买弱势股补涨；有人专做成长股，但也有人买业绩低迷等待反转股或者重组股；还有人选择人气指标、资金流向。但不管是用什么分析方法，不管怎样的入场、离场方式，按最粗略的方式都可以划分为震荡策略高抛低吸和趋势策略高买高卖，也有人称作左侧交易与右侧交易。所谓震荡策略，核心逻辑是“价格围绕某一价值中枢波动”，涨多了要跌——卖出；跌多了要涨——买入，因此操作上是跌多了主动买，涨多了主动卖。可以选用技术指标如BOLL、KDJ、RSI等作为“跌多、涨多”买入或卖出的参考。基本面则是低PE买入，高PE卖出。或者是，行业低谷时买入，行业景气时卖出。所谓趋势策略，核心逻辑是“价格会沿着原来方向继续运动”，当形成上升趋势后买入；跌破上升趋势卖出，因此操作上往往是涨到一定程度之后再买，跌到一定程度之后卖出。可以选择的技术指标如MA、MACD等等，站上指标买入，跌破指标卖出。基本面可以是业绩增长进入上升周期、股价形成突破后买入，直到公司业绩拐点股价转跌后卖出。震荡策略，下跌后低买上涨后高卖，从实际统计看，不管是股票、期货还是各类型指数，大家会发现用震荡策略入场、离场，胜率会偏高，大概能达到50%左右，但是平均盈利/平均亏损即赔率不高。在震荡市或者熊市时候，高抛低吸的震荡策略往往如鱼得水，牛市的时候高抛之后往往难再有低吸机会，从而容易牛市踏空。这也是部分投资者反应：为什么牛市没怎么赚钱，反而在熊市时候盈利的原因。或者出现熊市辛辛苦苦赚到的钱，却在牛市亏掉了。而趋势策略，突破后高价买期望以更高价格卖出，从实际统计看，用趋势突破策略胜率是偏低的，一般在25-40%的胜率，但是赔率比较高。往往在牛市行情中的一笔交易，收益率可能百分之几十甚至百分之几百，平均盈利可以是平均亏损的好几倍。因此，趋势策略本质是适合大趋势行情的，趋势不破死捂股票收益最高。但是当市场转为震荡或者熊市的时候，每次趋势刚要走出苗头，入场后往往就是行情结束之时，从而转为止损，导致趋势策略总体胜率不高。有人会问，那我在牛市的时候用趋势策略，在震荡市、熊市的时候用震荡策略，这样能不能享受到两者共同的优势？这是一厢情愿，下一秒钟我们谁知道是牛市还是熊市呢？并没有两全其美的方法，在享受任何策略优点的同时，你必须接受其内涵的缺陷。不存在既胜率高，又赔率高的策略。当然，可以用一些客观的方法来划分牛熊以增加策略应用的灵活性，例如大盘指数在60天均线默认为牛市，使用趋势策略；60天均线以下默认为熊市，使用震荡策略。避免在大牛市用震荡模式高抛低吸错失大牛股,熊市用趋势模式追涨杀跌频繁打脸。三、交易频率、胜率、赔率以及收益率问题由上文"交易级别“部分可知：不同的交易级别，决定了我们不同的交易频率，有人T+0交易，每天快进快出，有人大开大合，几月几年关注一次市场，甚至还有人高频交易，分秒内完成多次买卖。所以，市场也就无所谓踏空，追高，因为大家只是在关注自己级别以内的交易机会而已。几年交易一次牛市满仓、熊市空仓的人，做的是整个股市最大的级别；而每天进出的人，是因为选择了分钟级别的小行情。由上文“盈利模式”部分可知：震荡策略，是逢低买入，用一定的止损幅度去博取利润，止盈（目标价）一般相对较小，通常来说，震荡策略高抛低吸的（盈利目标/止损幅度）在1.5—2倍即可，整体胜率较高、赔率较低。而趋势策略，是突破后追高买入，用一定的止损幅度去博取较高的利润，通常来说，趋势策略的（盈利目标/止损幅度）在3倍以上才是一笔划算的交易，整体胜率较低、赔率较高。那么，我们最后看阶段内的收益率问题：收益率= 交易频率 X [平均盈利x胜率 - 平均亏损 x（1-胜率）]总盈利=本金X收益率要想提高收益率，要么提高交易频率（根据本金权衡交易级别），要么提高胜率，要么提高赔率。由于胜率和赔率负相关，因此要结合本金、交易频率，综合权衡，投资者并非一定要追求高胜率，所谓三年不开张开张吃三年，只要赔率足够高可以抵消多次小的亏损总体也能盈利，很多投资者都是依靠截断亏损放开盈利，小亏大赚稳定获利。也并非一定要追求高赔率，如果能稳定小幅哪怕微幅盈利，稳定地撸羊毛，那么一旦能提高交易频率——高频交易就成了印钞机。投资者要做的就是，在以上几个互相影响的因素之间，寻求自己的最优解。本章节完！作者雪球网：随机先生公众号：sjxs666更多投资好文分享，扫描二维码
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在 MT4 上一键快速设定止盈和止损价位的脚本程序
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前阵子一位年轻朋友提到在操作时下单后常忘记设止盈和止损价位 (就算大些也是保护住了), 当时就简单的写了个一键快速设定止盈和止损价位的脚本程序给他, 只要把脚本拉到那个商品的图表, 就能自动对未设定止盈和止损的单子作完设定, 以开仓价作基准, 非常方便且快速.
脚本的程序代码贴在下面, 请自行编译, 脚本程序需放在 MT4 文件夹的 MQL4\Scripts\ 文件夹内,&&解说如下:
1. TargetProfit, StopLoss 和 FixedTargetProfit 三个参数是可以输入的, TargetProfit 是从开仓价起算的止盈价, StopLoss 是从开仓价算的止损价, FixedTargetProfit 是固定止盈价位.
如在 EURUSD 多单开仓于 1.3600, 止盈 100 点, 止损 100 点, 这样止盈价就变成 1.3700, 止损价为 1.3500, 但如果在 FixedTargetProfit 设 1.3800, 止盈点数的参数就不作用, 会直接使用 FixedTargetProfit 的 1.3800 作为止盈价位.
脚本要能作参数输入功能需要在程序里多个宣告:
#property show_inputs
2. TargetProfit 和 StopLoss 的点位是根据小数点两位和四位来作单位的, 如果交易商是用三位(如 USDJPY) 和五位 (EURUSD), 在这行代码会自动把设定点数放大十倍:&&对编程经验刚入门的朋友, TargetProfit*=10 这个意思是 TargetProfit = TargetProfit * 10; 自身乘以十的简单写法.
if (Digits==3 || Digits==5) { TargetProfit*=10; StopLoss*=10; }
3. 脚本的设计只对脚本拉过去的图表的商品的单子作设定动作, 如拉到 EURUSD 的图表, 只对 EURUSD 的单子作处理.&&如果想直接对不同商品的单子统一一次性作处理, 可以将下面有两行带有 OrderSymbol() == Symbol() && 对图表商品名称判断的这部分移除即可.
4. 脚本因为是前阵子才写的, 用到 MT4 build 600 后的新函数名 void OnStart(), 如果你的 MT4 是还是旧版的, 可以改为 void start()
5. MT4 脚本最大的用途就是在处理一次性的批量执行, 最常用在下单或统计方面, 有兴趣的朋友可以自行研究更多的功能或在 MQL4 官方论坛上观摩代码库里的一些脚本程序:
6. 脚本要能对订单作处理, MT4 设定里的 &启用EA交易系统& 需要开启, 这是许多朋友在使用脚本作批量订单处理时会忘记的:
001T3cxnzy6JAmwqxV345&690.jpg (34.13 KB, 下载次数: 329)
11:30 上传
如果没有开启, 在修改订单时遇到 error code = 4109 也会弹出提示窗口:
001T3cxnzy6JAmACWO8dc&690.jpg (31.23 KB, 下载次数: 322)
11:30 上传
***** SetTargetProfitStopLoss.mq4 脚本代码 ****
#property show_inputs
input int TargetProfit = 100;
input int StopLoss = 100;
input double FixedTargetProfit = 0.0;
int iTp=TargetProfit, iSl=StopL
void OnStart()
& &bool bOrderM
& &double dTargetP
& &if (Digits==3 || Digits==5) { iTp*=10; iSl*=10; }
& &for (int i=OrdersTotal(); i&=0; i--)
& && &if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
& && &if ( OrderSymbol() == Symbol() && OrderType() == OP_BUY )
& && && &if (FixedTargetProfit!=0.0) dTargetProfit = FixedTargetP
& && && &else dTargetProfit = OrderOpenPrice() + Point * iTp;
& && && &bOrderModify = OrderModify(OrderTicket(),
& && && && && && && && && && && && &OrderOpenPrice(),
& && && && && && && && && && && && &NormalizeDouble(OrderOpenPrice() - Point * iSl, Digits),
& && && && && && && && && && && && &NormalizeDouble(dTargetProfit,Digits),
& && && && && && && && && && && && &0);
& && && &if (GetLastError()==4109)
& && && & {
& && && && &MessageBox(&请在\&工具\&-&\&选项\&-&\&EA交易\&里勾选\&启用EA交易系统\&&,&设置止盈止损&,0);
& && && && &
& && && & }& && && && && && && && &&&
& && &if ( OrderSymbol() == Symbol() && OrderType() == OP_SELL )
& && && &if (FixedTargetProfit!=0.0) dTargetProfit = FixedTargetP
& && && &else dTargetProfit = OrderOpenPrice() - Point * iTp;
& && && &bOrderModify = OrderModify(OrderTicket(),
& && && && && && && && && && && && &OrderOpenPrice(),
& && && && && && && && && && && && &NormalizeDouble(OrderOpenPrice() + Point * iSl, Digits),
& && && && && && && && && && && && &NormalizeDouble(dTargetProfit, Digits),
& && && && && && && && && && && && &0);
& && && && && && && && && && && && &if(!bOrderModify)
& && &&&if (GetLastError()==4109)
& && && & {
& && && && &MessageBox(&请在\&工具\&-&\&选项\&-&\&EA交易\&里勾选\&启用EA交易系统\&&,&设置止盈止损&,0);
& && && && &
& && && & }
**** 顺便分享一键全部平仓的脚本代码, 只针对脚本拉过去的图表商品作平仓动作, 也就是会检查订单的商品名称是否与图表商品名称相同才作平仓动作
CloseAllOrders.mq4
void OnStart()
& &bool bOrderC
& &for (int i=OrdersTotal(); i&=0; i--)
& && &if (!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
& && &if ( OrderSymbol() == Symbol() && OrderType() == OP_BUY )
& && && & bOrderClose = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), Bid, 500);
& && &if ( OrderSymbol() == Symbol() && OrderType() == OP_SELL )
& && && & bOrderClose = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), Ask, 500);& &
& && &RefreshRates();& &
，，，就在二货宿舍（）
赞 有这个就方便了
haohaohaho
看看，看看。谢谢。你要发，我也要发。
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看看是什么东西啊
xiexiefenxiang
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发表于& 09:59&第楼 &
甬交所原油止损如何盈利赚钱
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验证码：&&银领潮鎏分析团队温馨提示：成功的投资=严格的心态控制＋正确的资金管理＋过硬的技术功力。再次提醒：“凡事预则立，不预则废”，做单务必带好止损，控制好风险是盈利的前提。
国际上大的金融交易所通常都会提供止损指令。交易者可以预先设定一个价位,当市场价格达到这个价位时,止损指令立即自动生效。而国内期货交易所目前还没有止损指令,但可以借助先进的交易工具,这是目前帮助投资者严格执行止损的一种简单而有效的方法。目前,国内有的交易系统可以提供市价止损和限价止损两种止损指令。市价止损是指市场价格一触及到预设的止损价位,立刻以市价发送止损委托；限价止损则是在市场价格一触及到预设的止损价位时以限价发送委托。市价止损指令能确保止损成功,而限价止损指令则可以避免在价格不连续时出现不必要的损失,两者各有利弊。通常,在成交活跃的品种上使用市价止损指令,而在成交不活跃的品种上使用限价止损指令。这种交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯,从而规避市场中的风险,使之最大限度地减少损失,使之化被动为主动,在期货市场中立于不败之地。如何正确理解止损市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上,在每次交易中,我们也搞不清该不该止损,如果止损对了也许会窃喜,止损错了,则不仅会有资金减少的痛苦,更会有一种被愚弄的痛苦,心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。
　　　　 因此,理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受,举个简单的例子,如果在交易中你的止损都是正确的,那就意味着你的每次交易都是正确的,而你的交易如果都是正确的,那又为什么要止损呢？所以,止损是一种成本,是寻找获利机会的成本,是交易获利所必须付出的代价,这种代价只有大小之分,难有对错之分,你要获利,就必须付出代价,包括错误止损所造成的代价。
　　　　 总之,交易注重健全的交易策略,其中资金管理可视为其核心,而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损,才能细水长流,成为市场的常胜将军。
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