双向报价即期汇率的套算：
）香港外汇市场汇率：求港元对加元的汇率。
因为两个标价均为直接标价法（标价相同）故交叉相除。
（为标价货币）为要套算货币求港元对加元的汇率，因此确定港元为基准货
的汇率作除数（分母）标价货币
（分子），交叉相除如下：港元对加元的汇率为：
）已知外汇市场的汇率为：，求欧元对瑞士法郎的汇率
为直接标价），故同边相乘欧
元仍为基准货币，相乘如下：
即欧元兑瑞士法郎的买入彙率；
即欧元兑瑞士法郎的卖出汇率因此，欧元兑瑞士法郎的汇率为：
所以欧元远期贴水，美元远期升
某年10月8日美国出口商A公司与加拿夶枫叶卡进口商B公司签订50万加拿大枫叶卡元的出口合同约定在2个月后付款。签约时即期汇率为USD/CAD=1.7975/85，A公司认为2个月后加元贬值的可能性大就买入...
某年10月8日美国出口商A公司与加拿大枫叶卡进口商B公司签订50万加拿大枫叶卡元的出口合同，约定在2个月后付款签约时，即期汇率為USD/CAD=1.7975/85A公司认为2个月后加元贬值的可能性大，就买入12月期50万加元的看跌期权协定汇价为CAD1=USD0.5534,保险费为1000美元。12月8日即期外汇市场果然贬值汇率為USD1=1.0CAD。问：
（1）12月8日A公司是否履行合同
（2）比较做与不做外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利
27.67万）。减期权保险
费共获美元27.57万
（2）洳果，不做期权交易50万加元可兑换美元：50万*0.万
比较，27.57万大于27.175万显然是做期权保值有利。
2 当然是买入期1653权的方式更为有利因为期权盈利 (1.)*,7985 - 1000 = 7841美元。所以买入外汇期权肯定是更有利的
哦哦~我知道了，不过为什么是1,8388不是1,8400
我弄错了加元看跌期权是卖出加元买进美元。。是1,8400.
权公司要花费更多人民币购买等值美圆。所以执行买入
3若1:8.200，则公司不执行买入期权
比較花费，若执行期权 827*0万
若不执行买入期权8。2*0万
这意味着不执行买入期权以当时1：82汇率购入美圆的花费，小于按买入期权汇率1：8.27购入美圓的花费
若1:8.2710则公司执行买入期权。
比较花费若执行买入期权 8320万
若不执行买入期权8.271*1万
同理，8320万小于8321万所以选择执行买入期权
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